Убытки банков США в случае кризиса составят $501 млрд, но 29 из 30 справились со стресс-тестами ФРС

Убытки банков США в случае кризиса составят $501 млрд, но 29 из 30 справились со стресс-тестами ФРС

ИНТЕРФАКС — Убытки тридцати наибольших банков, трудящихся в Соединенных Штатах, понесут убытки в $501 млрд при тяжёлой рецессии и кризиса, по данным Федеральной резервной совокупности (ФРС), полученные по результатам первого раунда ежегодных стресс-тестов — испытаний в соответствии с закону о денежной реформе Додда-Фрэнка (DFAST).

Как отмечается в итоговом документе ФРС, сумма включает убытки по кредитам в $366 млрд, и убытки по операциям и торговым операциям с агентами в $98 млрд для тех 8 из 30 банков, каковые имеют значительные трейдинговые либо кастодиальные операции.

Наряду с этим провалил диагностику лишь Zions Bancorp, что, согласно точки зрения регулятора, не сможет обеспечить требуемую достаточность главного капитала на уровне не ниже 5% при кризиса. Его итог — 3,5%.

В нижней части перечня кроме этого расположились Bank of America (6%) и JPMorgan Chase (6,3%). Wells Fargo смог обеспечить достаточность капитала в 8,2%, Citi — в 7%. Фаворитами по результатам стресс-тестов стали Bank of New York Mellon (13,1%) и State Street Corp. (13,3%).

Медианное значение — 8,2%, с хорошим запасом выше минимальной отметки. По оценкам ФРС, данный и другие результаты стресс-тестирования показывают, что финансовая система США на данный момент очевидно устойчивее, чем пять лет назад. "Наибольшие банковские организации США в целом лучше способны продолжать кредитование предприятий и домохозяйств и делать собственные денежные обязательства в условиях очень тяжелого спада в Экономике, чем пять лет назад. Результат отражает длящееся масштабное улучшение показателей капитала по окончании экономического кризиса", — отмечает Федрезерв.

Экстремальный сценарий DFAST в текущем году включал резкий всплеск безработицы и экономический спад, обвал цен на акции практически на 50% и понижение стоимостей на жилье до уровней 2001 года. Разглядываемый период составлял 9 кварталов.

По умеренно негативному сценарию утраты 30 банков по кредитам смогут составить $267 млрд.

Под проверки подпадали банковские холдинговые компании, сберегательные и кредитные организации, и банки на уровне отдельных штатов с активами более чем $10 млрд. Помимо этого, в перечень контролируемых вошли небанковские организации, переданные под надзор ФРС.

Специалисты спорят, будут ли результаты второго раунда стресс-тестирования ФРС — Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) — более значимыми для рынка. "Простой человек, надеющийся на финансовую систему, обязан радоваться этим итогам. Следующая семь дней продемонстрирует нам, будут ли довольны акционеры и банки банков", — заявил агентству Bloomberg начальник интернационального направления денежного регулирования PwC Дэн Райан.

Главное различие в том, что по CCAR ФРС требует от банков предоставления замыслов в отношении собственного капитала, выкупа акций, вознаграждений и распределения дивидендов. В текущем году итоги CCAR будут опубликованы 26 марта по окончании закрытия рынков США.

Проверки устойчивости банков, как полагают, во многом содействовали восстановлению доверия инвесторов к американской банковской совокупности и в целом к экономике США.

Армия США поддержит НАТО при эскалации кризиса на Украине


Увлекательные записи:

самые релевантные статьи, обнаруженные сайте: